期权交易核心素养，方向资金情绪三维度解析。

近年来金融市场波动频繁，各种不确定因素交织，让投资者深刻感受到风险与机遇并存的现实。系统掌握专业分析工具，已成为应对复杂行情的关键一步。期权作为高效的衍生品工具，其应用价值日益凸显，但许多人缺乏坚实的看盘基础，导致决策易受情绪干扰。为此，推出价量波看盘体系专项课程，帮助构建完整的市场认知框架。

主讲老师余力拥有扎实学术背景，曾在瑞士苏黎世联邦理工大学获得应用数学硕士学位，全额奖学金资助，师从知名随机金融数学专家，专注随机波动率期权定价领域。本科毕业于复旦大学数学与应用数学专业。实战经验丰富，现担任国内专业资产管理机构衍生品投资总监，负责期权等衍生品策略的投资与研发。早期在上海证券交易所衍生品业务部工作，全程参与上证50ETF期权上线筹备，贡献于做市商制度设计、交易规则制定及市场教育推广。现为多家交易所期权特约讲师，获多项荣誉认可。

课程面向期权零基础人群、股票基金投资者、金融行业新人以及大宗商品产业链从业者。适合那些希望从碎片化决策转向系统方法、追求稳定表现的群体。通过两天密集学习，从基础入手，逐步建立方向、资金、情绪三维分析逻辑，避免凭感觉操作的常见误区。

课程第一天聚焦价格与资金维度。上午探讨价格体系，包括量化指标分类、价格类指标应用、趋势线在左侧与右侧交易中的作用、关键均线选择及其胜率赔率平衡、投资本质启示如Kelly公式与纪律原则、MACD和KDJ实战深度解析、日历效应及底部特征识别。下午转向量能奥秘，涵盖量能指标全景、成交额与换手率对比、放量缩量辩证分析、异动阈值设定、地量后市场表现统计、上行空间与量能关联、北向资金与两融观察、行业拥挤度衡量、存量增量资金判断方法。这些内容帮助学员从价量关系中洞察真实资金动向，形成可复用的分析路径。

第二天深入情绪与波动维度。上午讲解波动率语言，区分历史波动率与隐含波动率、在软件查看隐含波动率方法、价波背离与共振意义、隐波结构对大小盘强弱揭示、VIX指数本质及异常波动场景、极致低波市场含义、历史经典案例复盘。下午融合体系并引入工具入门，包括主要指数投资工具、ETF与指数增强区别、股指期货机制、升贴水理解、ETF期权与股指期权简介、雪球结构及其潜在风险、各类工具优劣对比、跑赢指数关键因素、期权作为保险的三种典型场景、历史期权防范风险案例。整个课程注重实战溯源，从真实历史行情演绎知识点，确保零基础学员也能逐步掌握。

完成本课程后，学员将具备方向判断、资金真假辨识、情绪洞察的核心能力。这为后续期权进阶学习奠定坚实基础。下一步可无缝衔接期权实战体系构建特训班，在理解波动率等概念前提下，深入买方卖方策略、波动率交易、领口保险、无风险套利等内容，实现从市场分析到具体交易策略的转变。课程预计于2026年4月至5月期间举办，为期两天。

课程时间定于2026年3月21日至22日，周末两天。地点在中国上海，具体场地报名后通知。采用线下小班面授形式，8人开班，20人满员，保证充分互动与答疑。席位有限，欢迎及时咨询扑克财经班主任大福。

通过本次培训，学员可迈出体系化、专业化交易的关键一步，提升驾驭市场波动的能力。报名信息详询相关顾问。